Đến hiện tại, Arsenal vẫn là đội bóng duy nhất trong lịch sử Premier League lên ngôi vô địch với thành tích bất bại, họ làm được điều này vào mùa giải 2003/2004. Trong những năm gần đây, Manchester City và Liverpool lập nên hàng loạt kỷ lục cho bóng đá Anh, nhưng vẫn chưa đội bóng nào đạt được thành tích như Pháo thủ.
Dù vậy, với HLV Arsene Wenger, kỷ lục vô tiền khoáng hậu đó vẫn không thể khiến ông hoàn toàn hài lòng với 22 năm dẫn dắt Arsenal. Trên sóng talkSPORT, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đổi mùa giải bất bại lấy chức vô địch Champions League hay không, Wenger trả lời: "Có, nhưng trong bóng đá bạn không được lựa chọn."
Wenger không thể cùng Arsenal vô địch C1.
"Năm 2006, chúng tôi đã tiến đến chung kết sau khi loại Real Madrid, Juventus mà không hề bị thủng lưới. Chỉ sau hơn 10 phút, chúng tôi chỉ còn 10 người ở trận chung kết quan trọng nhất của mình. Nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là Champions League 2006, thế hệ vàng của chúng tôi xứng đáng được trao vương miện đó. Nhưng mọi chuyện không được như vậy, bạn phải chấp nhận những điều mình không muốn."
Mùa giải 2005/2006, Arsenal có lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay được đá chung kết C1, cũng là CLB London đầu tiên làm được điều này. Phút thứ 18, thủ môn Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân, Arsenal vẫn có bàn dẫn trước nhờ công của Sol Campbell. Nhưng gần cuối hiệp 2, Samuel Eto'o và Juliano Belletti lần lượt lập công cho Barcelona, khiến Pháo thủ thua ngược đau đớn.
Trận cuối của Wenger ở sân Emirates:
